モンテカルロシミュレーション

ランダムなセッションを数千回実行して、結果の分布を見る手法。このサイトのシミュレーターの基礎。

使われる場面

たまたま運の良かった結果だけではなく、それぞれの結果がどのくらいの頻度で起こるかがわかります。中央値、平均、最悪のケース、破産の確率数学確率ある結果の起こりやすさ。0から1、または0%から100%で表す。単一の数字の場合：1/37 = 2.70%。全文を読む →です。

豆知識

この手法は1940年代、マンハッタン計画で中性子の拡散を研究していたスタニスワフ・ウラム（Stanislaw Ulam）とジョン・フォン・ノイマン（John von Neumann）が、あのカジノにちなんで名づけました。ウラムのおじがそこでギャンブルをしていたのです。